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什么是量化投资?

金石期货有限公司 www.jsfco.com时间: 2014-8-4

    根据网络资料整编

        量化投资,简单的说,就是利用数学、统计学、信息技术的方法来管理资产组合。数量化投资、程序化交易、算法交易、自动化交易以及高频交易都是量化投资的特定方式,只是其描述内容的侧重点各有不同。

        数量化交易:应用IT技术和金融工程模型帮助投资者制定投资策略,减少执行成本,进行套利和风险对冲。数据、速度和风险管理是数量化交易系统建设中的关键问题。期货市场的数量化自动交易模型,正逐步由投资者编制自用,演变为有一定规模的投资咨询顾问组成专业的团队参与。

        程序化交易:也可称之为系统交易或算法交易,设计人员将交易员的交易思想,利用计算机语言将其写入系统中,结合市场历史数据,分析和组合各种交易思想,建立数学模型,将交易策略系统化。当交易策略的条件满足时,程序化系统自动发出多空信号,并且有效掌握价格变化的趋势,让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中,都能抓住行情,进而赚取波段利润。程序化交易的操作方式不求赚取夸张的利润,只求长期稳健获利,于市场中成长,并达到财富积累的复利效果。经过长期操作,年获利率(年化收益率)可保持在一定水准之上。

        程序化交易又是一种个性化交易。每个投资者(或机构)都可以根据自己的投资经验和智慧,编写自己的交易模型,进行电脑自动交易。交易模型是交易思想的凝练和实际化。正确的交易思想在严格的操作纪律实行下将获得良好、稳健的投资收益。程序化交易在投资实战中,不仅可以提高下单速度,更可以帮助投资者避免受到情绪波动的影响,消除交易时,人性的恐惧、贪婪、迟疑、及赌性等情绪,实现理性投资。

        设计出色的程序化系统,可以确保广为流传的投资三原则得以顺利实施:顺应市场趋势、控制亏损交易、做足盈利交易!

        总而言之,模型策略的出色设计,有效的资金管理带来的风险控制效果,行情交易软件的稳定可靠,数据及时流畅以及下单速度快捷组成了优秀的程序化交易系统。它是量化投资的一种具体实现途径。

     

    程序化产品开户、投资组合产品设计、程序代编:18699143056交易部藻经理